【雙變量常態分配】
<P align=center><STRONG><FONT size=5>【<FONT color=red>雙變量常態分配</FONT>】</FONT></STRONG></P> <P><STRONG>BivariateNormalDistribution</STRONG></P><P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>【辭書名稱】教育大辭書</STRONG></P>
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<P><STRONG>若連續隨機變項X的機率分配為一平均數等於μ1，變異數等於σ12的常態分配；</STRONG></P>
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<P><STRONG>連續隨機變項Y的機率分配為一平均數等於μ2，變異數等於σ22的常態分配，則由X及Y二變項同時發生所構成的聯合機率分配(jointprobabilitydistribution)即稱為雙變量常態分配。</STRONG></P>
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<P><STRONG>在雙變量常態分配下，X及Y二變項之共變數為0，亦即其相關係數ρ＝0，也就是二變項彼此獨立。</STRONG></P>
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<P><STRONG>唯應注意的是，任何二隨機變項即使ρ＝0，並不必能確定此二變項獨立；</STRONG></P>
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<P><STRONG>但在雙變量常態分配下，若ρ＝0，卻可確定二變項為獨立。</STRONG></P>
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<P><STRONG></STRONG> </P>轉自:http://edic.nict.gov.tw/cgi-bin/tudic/gsweb.cgi?o=ddictionary
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